量化交易并不一定需要用程序化交易，也不限于交易速度和頻率的要求，只要滿足了量化交易所涵蓋的決策方式就可以稱為量化交易。以下是小編整理的量化投資期貨策略，希望可以提供給大家進行參考和借鑒。

量化投資期貨策略

量化投資者對于投資模型的構建，一般情況下是在“現代金融學理論框架”下進行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場理論、公司財務的MM理論、資本資期權定價理論、產定價理論、套利定價理論間。

量化投資者，在參與金融市場進行投資決策時，面臨根本問題是買什么?買多少?其實，這問題本身就是一個投資組合的選擇問題。現代金融學研究的出發點和落腳點都是，去試圖量化和描述金融資產，以及金融資產的收益與風險之間的關系，而“收益和風險”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。

在數學上，均值是數據序列的一階矩，方差便是二階矩。按照這個思路想下去，使用“偏度”來描述，當“資產收益分布不對稱情況”下的投資選擇問題。采用與事先設定的目標收益的差距期望來度量風險，這個方法，在動態投資組合管理中被經常使用。

真實的情況是量化投資市場中，更多存在著模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規劃理論、可能性理論，為我們提供了一種有效方法。

股票量化交易是什么意思

量化交易指的是一種新興的系統化金融投資方法，用先進的數學模型代替人的主觀思維制定交易策略。與其他的方法相比，股票量化交易利用計算機強大的運算力從龐大的股票、債券、期貨等歷史數據中回測交易策略的盈虧。投資者在得到相關數據之后，可以通過分析這些數據做出準確的決策。

期貨交易的特點

期貨交易的具有雙向性，也就是說，期貨可以雙向交易，期貨可以買空也可賣空。除此以外，期貨交易的費用低，國家只收取期貨交易的交易手續費，關于印花稅等費用是不進行收取的。而且，期貨交易還具有杠桿作用，目前國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。

我們需要明白的是，期貨是零和市場，期貨市場本身并不創造利潤。期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小于虧損額。所以想要進入股票和期貨市場的朋友，還是需要根據自己的實力來進行投資的。

期貨怎么買賣交易

期貨的買賣交易技巧在于順勢而為，及時出局。因為期貨本身是雙向交易的，所以它常常會出現大幅度的來回震蕩。若是投資者在整個交易環節不及時出局，及時止盈，那么最終所面臨的結果就是盈利瞬間消失，同時還會出現一定程度的虧損。另外，在期貨交易中，我們一定要注意主力合約的變化，切勿長時間持有一個合約。

期貨的操作和股票是不一樣的，因為它有一個到月移倉的機制，所以我們操作上就是這個月玩5月合約，下個月則是玩7月合約這種。如果投資者在關鍵時間位置并無轉變的跡象，那么他就會因為交易逐漸寡淡而喪失交易的主動權，最終只能在反復震蕩中離場。